#ЦМФ Как выделить цикл, тренд и сезонность? Декомпозиция временного ряда
Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») — лекция по машинному обучению на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:33 Постановка задачи: прогноз курса акций авиакомпании 2:16 График временного ряда 3:03 Описание модели 4:34 Алгоритм сглаживания выбросов временного ряда — Loess Smoothing 6:06 Алгоритм выделения сезонности, тренда и сглаживания выбросов временного ряда — Seasonal and Trend Loess (STL) Decomposition 7:27 Процедура STL 11:21 Реализация STL в R 12:55 График STL в R 13:53 Фильтр Ходрика-Прескотта 16:20 Разделение тренда и цикла с помощью фильтра Ходрика-Прескотта в R 17:21 Графики тренда и цикла по фильтру Ходрика-Прескотта в R 18:21 Ответы на вопросы 31:01 Домашнее задание Подкаст с Ярославом: https://vk.com/podcast-42556983_456239037 Лекции по машинному обучению: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP- Лекции по финансовой эконометрике: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw Лекции по случайным процессам: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_ Студенческие проекты ЦМФ 2021: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV Cеминар «Финансовая эконометрика»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880 #R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда #Алгоритм_сглаживания_выбросов_временного_ряда #Loess #Loess_Smoothing #выделение_сезонности_и_тренда #Seasonal_and_Trend_Loess #STL #STL_Decomposition #Фильтр_Ходрика_Прескотта #Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF #Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY
Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») — лекция по машинному обучению на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:33 Постановка задачи: прогноз курса акций авиакомпании 2:16 График временного ряда 3:03 Описание модели 4:34 Алгоритм сглаживания выбросов временного ряда — Loess Smoothing 6:06 Алгоритм выделения сезонности, тренда и сглаживания выбросов временного ряда — Seasonal and Trend Loess (STL) Decomposition 7:27 Процедура STL 11:21 Реализация STL в R 12:55 График STL в R 13:53 Фильтр Ходрика-Прескотта 16:20 Разделение тренда и цикла с помощью фильтра Ходрика-Прескотта в R 17:21 Графики тренда и цикла по фильтру Ходрика-Прескотта в R 18:21 Ответы на вопросы 31:01 Домашнее задание Подкаст с Ярославом: https://vk.com/podcast-42556983_456239037 Лекции по машинному обучению: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP- Лекции по финансовой эконометрике: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw Лекции по случайным процессам: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_ Студенческие проекты ЦМФ 2021: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV Cеминар «Финансовая эконометрика»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880 #R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда #Алгоритм_сглаживания_выбросов_временного_ряда #Loess #Loess_Smoothing #выделение_сезонности_и_тренда #Seasonal_and_Trend_Loess #STL #STL_Decomposition #Фильтр_Ходрика_Прескотта #Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF #Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY