Слово «Миникаст» я образовал от «МИНИмальный» и «ПодКАСТ». Это мини-дуэль: вопросов и ответов. Запланировано 650 выпусков. Вы готовы? Приступим ;) – Риск – фундаментальное понятие в бизнесе и жизни. Расскажите о нём подробнее. – Слово «риск» на территории древних испано-португальских поселений в среде мореплавателей и рыбаков обозначало подводную скалу. Встреча с незаметным препятствием становилась причиной смерти, пропажи улова. Понятие имеет более 60 определений, означает негативный процесс, неопределённость, случайность или ущерб. Определятся терминами негативного оттенка. Возникает из-за угрозы, опасности возникновения некого события. Риск – предполагаемое событие, способное нанести кому-либо ущерб. Явление заранее не определено: может произойти, возможно получится избежать. Потенциально несём финансовых убытки, моральные издержки, ущерб имиджу. – Почему человеку свойственно не учитывать, игнорировать риски? – Многие люди думают о шансе и говорят: «Попробую сыграть в казино», «Стоит вложиться в рисковый проект». Мозги затмевают картины будущего богатства: соизмеряем текущее положение с тем, которое может возникнуть. Пуганные шелестят мыслями: «Вот деньги на депозите, счёте. Если вложиться в проект Икс, рискую потерять деньги», думают, как не потерять. – Чем риск-менеджмент заинтересует рядовой бизнес? Есть что-нибудь универсальное? – Есть несколько классических моделей. Делаем много примитивных, установочных, грубых предположений, потом применяем точнейшую математику. Нередко это приводит абсурдным выводам. Почти каждая методика состоит из доказательства превосходства и правильности модели. Риск-менеджер: 1. Предполагает. 2. Производит вычисления. 3. Получает чушь – уменьшает коэффициенты, занимается почти подбором. Big Data лишены подобных вещей: рассчитываются вероятности, что событие A случится, B не произойдёт. Удивительно, что риск-менеджмент не может следить за качеством инвестиционного портфеля. Когда покупают ценные бумаги, выдают кредиты, грубо вычисляется, что клиенты в конкретный день вернут определённую сумму. Делается это по сложным формулам, которые дают неточный результат: плюс-минус 30 % в течение дня. К сожалению, риск-менеджмент в неумелых руках – безумная профанация. – Что такое стресс-тест? – Стресс-тест – выделение для объекта риска процесса, для которого он оценивается. Включается механизм раскачивания. Например, выпускаете продукцию. Давайте оценим риск изменения стоимости доллара. Получаем абсолютное, относительное значение; их акселерацию, производную… Сколько одновременных рисков можем выдержать? Вдруг изменится спрос, поднимутся цены, люди потеряют работу. Ваше предприятие останется на плаву? Стресс-тест – возможность построить «коробочку», в которой стороной является вариация параметра. Оценивается риск и допустимый размер. Строится дерево возможных вариантов развития событий, чтобы при попадании в какую-либо точку действовать по сценарию. Например, в случаях 1, 2 – выдерживаем; 3, 4 – реагируем; 5, 6 – закрываемся и даже не пытаемся сопротивляться. До скорой встречи в Школе траблшутеров и да пребудут с вами знания!